Performance seit Beginn: die Wertentwicklung des wikifolios seit seinem Erstellungsdatum, das jeweils unter der Kennzahl zu finden ist.
Performance 1 Jahr/6 Monate/1 Monat: die Wertentwicklung eines wikifolios seit dem angeführten Zeitraum.
Ø-Performance pro Jahr: die durchschnittliche jährliche Wertentwicklung des wikifolios seit seinem Erstellungsdatum.
Risiko-Kennzahlen
Max Verlust (bisher): der maximale Verlust seit Erstellung des wikifolios. Vereinfacht gesagt: die bisher höchste Differenz zwischen einem Kurstief und dem zuvor erreichten Höchststand des wikifolios.
Volatilität: misst die Intensität der Schwankung der täglichen Renditen eines wikifolios um deren Mittelwert. Sie ist eine mathematische Größe (Standardabweichung) für das Risiko einer Kapitalanlage.
Sortino Ratio: Die Sortino Ratio ist eine Abwandlung der Sharpe Ratio. Statt der gesamten Volatilität betrachtet sie nur die negativen Überschussrenditen, also das Risiko nach unten. Je höher die Sortino Ratio, desto besser war die Wertentwicklung in Bezug auf das eingegangene Abwärtsrisiko.
Rendite/Risiko: Zeigt das Verhältnis von Performance und Volatilität und somit den Ertrag je Einheit eingegangenen Risikos. Die beiden Komponenten sind annualisiert.
Indexzertifikat
Liquidationskennzahl: macht wikifolio-Zertifikate untereinander in Bezug auf ihre Liquidität vergleichbar. Detailinformationen findest du unter „Was bedeutet die Liquidationskennzahl?“.
Stammdaten
High Watermark: der bisher höchste Verkaufskurs zu Tagesschluss im aktuellen Kalenderjahr.
Analyse-Bereich
52-Wochen-Hoch: der Höchststand des wikifolios innerhalb der vergangenen 52 Wochen. Im Gegensatz zur High Watermark werden auch Intraday-Höchststände berücksichtigt.
Sharpe Ratio: das Verhältnis des Mittelwerts der täglichen Renditen zu deren Standardabweichung. Je höher die Sharpe Ratio, desto besser war die Wertentwicklung der vergangenen 12 Monate in Bezug auf das eingegangene Risiko.
