Wie wird die Sharpe Ratio berechnet?
Die Sharpe Ratio ist das Verhältnis des Mittelwerts der täglichen Renditen zu deren Standardabweichung. Auf wikifolio.com bezieht sie sich auf den Kursverlauf des wikifolios und wird über den Zeitraum der letzten 12 Monate berechnet.
So erfolgt die Berechnung
| Größen | Beschreibung | Berechnung im Detail |
| Renditen | Basis für die Berechnung: die täglichen (relevanten) Renditen des wikifolios Aus diesen (bzw. ihren natürlichen Logarithmen) werden Mittelwert und Standardabweichung berechnet |
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| Mittelwert | Mittelwert wird annualisiert (auf Jahresbasis umgerechnet) | annualizedReturn = exp(365 * averageReturn) - 1 |
| Standardabweichung | Standardabweichung wird annualisiert | annualizedStdev = stdev * sqrt(365) |
| Sharpe Ratio | Mittelwert und Standardabweichung werden in Relation zueinander gesetzt | = Das Verhältnis des Mittelwerts der täglichen Renditen zu deren Standardabweichung |
Je höher die Sharpe Ratio, desto besser war die Wertentwicklung im angegebenen Zeitraum in Bezug auf das eingegangene Risiko. Dieser Wert wird einmal pro Tag neu berechnet.